【失敗しないEAのポートフォリオの組み方】ポートフォリオを理解して損失を抑える運用する方法

更新日
2020年12月1日

FXトレードを自動的に行ってくれるEA。
しかし、EAは正しく活用しないと反対に大損失を生む可能性があります。

そこで、この記事ではEAを正しく活用するための「ポートフォリオ」について詳しく紹介しながら、組み方やメリット・デメリットについて解説していきます。

ぜひ、最後までご覧ください。

EAにおけるポートフォリオとは

ポートフォリオとは、「複数のもので構成する」といった意味があります。
そのため、投資業界では、「投資家の保有する金融商品の内容とその組み合わせ」という意味で使用されることが多いです。

一方で、EAにおけるポートフォリオは、「複数のEAを組み合わせて使用すること」を意味しています。

EAでポートフォリオを組むことによって、後述するリスクの分散化や利益をあげやすくなるなどの魅力的な効果をもたらしてくれるのです。

ポートフォリオの組み方

それでは、ポートフォリオの組み方を以下の3点に着目しながら紹介していきます。
ポートフォリオを組む上で重要となる内容なので、ぜひ参考にしてみてください。

  1. バックテストでEAの特徴をおさえる
  2. 相関性の低いEAを選ぶ
  3. 取引結果を考慮して選ぶ

バックテストでEAの特徴をおさえる

1つ目は、「バックテストでEAの特徴をおさえる」です。
バックテストとは、過去のチャートを用いて、選択したEAが正常に動作するかを検証する方法のことを指します。

バックテストを行う際に重要となる指標が、以下の3点です。

  • プロフィットファクタ
  • 勝率
  • ドローダウン

これら3点をバックテストで確認することで、最適なEAを選択できます。
以下の記事で、3点を踏まえた最適なEAの探し方を詳しく紹介しているので、併せて確認してみてください。

相関性の低いEAを選ぶ

2つ目は、「相関性の低いEAを選ぶ」です。

相関性の高いEAは、自動売買の条件が似ています。
相関性の低いEAは、自動売買の条件が似ていないということになります。

例えば、相関性の高いEA1とEA2でポートフォリオを組んだと仮定しましょう。
EA1が損失を出してしまった場合、売買条件の似ているEA2も損失を出す確率が高くなります。

そのため、EAのポートフォリオを組む際には、相関性の低いEAを組むようにしましょう。

取引結果を考慮して選ぶ

3つ目は、「取引結果を考慮して選ぶ」です。
特に考慮したい取引結果は、以下の3点になります。

  1. 平均利益
  2. 平均損失
  3. 取引頻度

それぞれを詳しく確認していきましょう。

平均利益

平均利益とは、一回の取引結果が良かったのか、悪かったのかを判断する指標の一つです。
一回の取引で得られた利益が少なければ、手数料の影響が大きくなり損をしやすくなります。

また、平均利益は次に解説する平均損失と併せた考慮も可能です。

平均損失

平均損失とは、一回の取引での損失を表す指標です。
そして、前述した平均利益と併用して考慮することで、「リスクリワード」と呼ばれる割合を算出。
割合の数字が高ければ、損失が大きく利益が少ないということを表します。

取引頻度

取引頻度は、文字通りEAが自動で取引をした頻度を表しており、一般的には高い方が良いとされています。
取引頻度が多ければEAを使用して得られた情報が多くなります。
また、良い結果が出た際には継続し悪い結果が出た際には対策を講じられるのです。

ポートフォリオを組むメリット

ここからは、ポートフォリオを組むメリット2つをみていきましょう。

  1. リスク分散になる
  2. 相場に左右されない組み合わせを発見できる可能性がある

リスク分散になる

1つ目のメリットは、「リスク分散になる」点です。
前述してきたようにEAは、ポートフォリオを組むことにより取引条件の異なるEAで自動売買ができます。

つまり、ひとつのEAのみで自動売買するよりも損をする確率を下げられるので、リスク分散になるのです。

相場に左右されない組み合わせを発見できる可能性がある

2つ目のメリットは、「相場に左右されない組み合わせを発見できる可能性がある」点です。

単独のEAでは、ある一定の相場影響を大きく受けます。
しかし、ポートフォリオを組むことにより相場の影響を受けにくい組み合わせを発見できます。

相場の影響を受けにくいポートフォリオの組み合わせがわかると、必然的に利益を上げる可能性も高くなるといえるでしょう。

※ちなみに、当社GEMFOREXでは、EAダウンロードや成績のランキングなど、初心者の方でもわかりやすい指標を用意しています。
そのため、ポートフォリオの組む際の参考にしていただけます。

ポートフォリオを組むデメリット

ポートフォリオには魅力的なメリットがある反面で、デメリットも存在します。
特に理解しておきたいデメリットは、以下の2点です。

  1. 検証に手間と時間がかかる
  2. 組み方を誤ると大損失を生む可能性がある

検証に手間と時間がかかる

1つ目は、「検証に手間と時間がかかる」点です。
前述したようにポートフォリオを組む際、バックテストを繰り返し様々な条件に適応できる組み合わせを見つける必要があります。

したがって、最適な組み合わせが見つかるまでには、トライアンドエラーが多くなり手間と時間を要してしまうのです。

また、一度最適な組み合わせを見つけても、常に市場や相場状況が変化するため見直しが必要になる点も理解しておきましょう。

組み方を誤ると大損失を生む可能性がある

2つ目は、「組み方を誤ると大損失を生む可能性がある」点です。
ポートフォリオは、正しく組めばとても取引を優位に進めてくれるツールといえるでしょう。

しかし、反対に組み方を誤ると全自動で取引を行っているため、損失を止められず大損失を生む可能性があるのです。

大損失を生まないためにも、最適なポートフォリオの組み合わせを常に見直し続ける必要があります。

まとめ:ポートフォリオを組んで損失を抑える運用をしよう

ここまで、EAでのポートフォリオの組み方やメリット・でメリットを紹介してきました。
最後に要約した内容を確認しましょう。

ポートフォリオを適切に活用することで、リスク分散ができるだけではなく、利益を上げる可能性を高めてくれます。

一方で、誤った活用をしたり定期的な見直しを怠ったりすると、大損失につながるので注意が必要です。

EAでポートフォリオを組む際には、手間と時間を惜しまずにバックテストを定期的に行いましょう。
加えて、相関性の低いEAを使用し最適な組み合わせで行うことも大切です。

※ちなみに、GEMFOREXは無料でEAを使い放題であることに加え、EAを見るための指標として勝率やPF・最大ドローダウンなど数多くの指標を確認出来ます。
そのため、初心者でも最適なEA選びが行えます。
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