ポートフォリオの落とし穴になりうる点を検証

ポートフォリオの落とし穴になりうる点を検証

FXは一つの通貨ペアだけに投資をするのではなく、複数の通貨ペアに投資をしてリスク分散を図ることが望ましいと言われています。一つに集中投資をしてしまうと相場変動によって損失が大きくなってしまった場合にカバーすることができません。性質が異なるものや逆相関になる通貨ペアに資産を分けておくことで損失の拡大を防ぐことが可能です。

このように複数の通貨ペアに注文をかけてポジションを保有することをポートフォリオと言い、システムトレードで取引をする場合のポートフォリオはストラテジーの組み合わせになります。ストラテジーによってはリスクを恐れないで投資をしていくものがあれば、リスクの少ない方法で行うストラテジーもあります。タイプの違うストラテジーの組み合わせによって損失を抑えて利益を生み出していくことが可能です。

FXにおいてポートフォリオを組んで取引することのメリットはリスク分散が大きくなります。一方で、通貨ペアの特性を理解して投資をしないと損失の拡大につながることがあります。GEMFOREXでは、無数のEAが無料で提供されており、それらを使ってポートフォリオを組むことができるのでカスタマイズ性に優れています。事前にポートフォリオのデメリットとなる部分を対策した上でポートフォリオを組むことによって、リスクを分散しながら高い利益を生み出すことに繋げることができます。まずは、ポートフォリオの落とし穴になりうる部分を検証していきましょう。

ポートフォリオを用いた取引はコストが余分にかかる

ポートフォリオを用いた取引はコストが余分にかかる

FXは取引に対して手数料がかかります。直接的な取引手数料という形ではなく、スプレッドがかかるところが多く、注文をした時点でコストがかかるのが普通です。ポートフォリオを組んでFXをする場合は複数の通貨ペアに注文をかけるため、保有ポジションが増えるほどコストがかかる計算になります。

そもそも、ポートフォリオを組むのは自分が注文した通貨ペアが大きくマイナスに動いてしまった場合に損失が拡大してしまうため、逆相関となる通貨ペアにも注文をかけることで大きな損失が出てしまうことをカバーすることが目的になっています。言わば複数の通貨ペアを保有することで保険の役割を持たせることですが、保険ばかりにお金をかけて自分の首を絞めることがあるように、計画性を持ってポートフォリオを組まないと取引コストだけが増えてしまって十分に利益を生み出すことができない可能性があります。

メインとなる一つの通貨ペアに注文をかけて、そのペアと逆相関になる通貨ペアに注文を入れるポートフォリオであれば、ムダのない運用をすることができます。注文する通貨ペアが増えるほど損失は少ない代わりに利益も少なくなることを理解して取引をしましょう。

相関・逆相関の通貨ペアを考えてポートフォリオを組む

ポートフォリオで失敗しないためには通貨ペアの相関関係を知ることが大切です。相関関係は、通貨の値動きがプラスのベクトルになっている場合に他の通貨ペアがプラスの相関なら同じような動きをして、マイナスの相関なら反対方向に値動きをします。

ポートフォリオの考えの基本となるのはリスク分散であるため、同じ相関関係の通貨ペアに複数の投資をしても意味がありません。必ず、注文している通貨ペアと逆相関になる通貨ペアを注文してリスク分散を図っていく必要があります。

気をつけないといけないのが、いつでも逆相関になるとは限らないことです。通貨の価値変動はさまざまな要素によって起こっており、災害やテロのように予期しないことでも起こります。場合によっては平素で逆相関の状態にあっても特殊な状況になった場合にプラスの相関関係になってしまう可能性も十分にあります。過去の相関関係なども調べて注文を入れることが望ましいと言えるでしょう。

完全な逆相関は約定させるタイミングが重要

完全な逆相関は約定させるタイミングが重要

通貨ペアに投資をする場合に完全な逆相関の通貨ペアに注文をかけると利益が出にくいデメリットがあります。どちらかが勝っている場合はもう一方の通貨ペアが負けていることになるため、リスク分散という点で見ると利点になります。

この場合は、プラスになっている通貨ペアを約定させて再び注文をかける形になりますが、注文を入れる度にコストがかかってしまうので、効率的に利益を出すことはむずかしくなります。さらに、マイナスになっている通貨ペア側で損失が拡大してしまうとロスカットされる可能性もあるので、大きなマイナスが出てしまった状態で約定させることになります。リスク分散の視点で見ると逆相関の通貨ペアを注文する形がベストですが、その中で利益を出していくためには相関関係の小さな通貨ペアを取り入れていくことが大事です。

EAの組み合わせを考える

EAは自動売買に欠かせないツールですが、人がプログラムを組んで作っているものなので、EAによって性質には癖があります。

異なるタイプのEAを組み合わせて行く場合は、個々のメリットとデメリットを知る必要もあります。ポートフォリオを用いたFXはスワップポイント狙いの長期運用にも活用することができますが、短期運用にも応用することができます。

通貨ペアのレートは予期せぬ方向に動くことも少なくありません。常に、損失が出てしまう可能性があるということを念頭においてポートフォリオを活用することが大切です。

EAを用いてポートフォリオを組む場合も無料のEAの組み合わせでポートフォリオを組むこともできますが、それぞれのEAの特性を調べて弱点をカバーできる組み合わせで構築していくことが大前提です。GEMFOREXでは、さまざまなタイプのEAの組み合わせて多様性ある取引ができる魅力もあります。

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