EAのポートフォリオで大切なのは長期の安定性

EAはポートフォリオを組んだ方が、単独で運用するよりも安定していきます。これは複数のEAを使いポートフォリオを組むと、利益が出やすくなり、損失が少なくできるということになります。ただどうしても、EA単体で見ると、利益率に注目する方が多く、如何に沢山利益を短期間に獲得できるか、そのようなEAを探す方が多いです。

運用を安定させる

運用を安定させる

EAを使って自動売買をするならば、確かに利益がどれぐらい出るかは重要です。その意味では、利益率が良いEAを探すというのも間違いではありません。それでは以下の2つのタイプのEAがあるとして、どちらが良いEAと言えるのでしょうか?

1、リスクを取り短期間で大きく勝つEA
2、長期的にコツコツと勝つEA

1番目のEAは平均の収益率は高くなりますが、その分負けたときは損失が大きくなりやすいです。2番目のEAは毎回の利益こそ少ないですが、その分負けたときの損失も小さいです。

理想としては、短期間で収益率も高く1度の利益も大きく、なおかつ負けも少なく損失も少ないというEAでしょう。しかし、短期間で利益を大きくすると言うことは、資金を多くしてLot数も多くしないとなりません。そうなると利益も多いですが、反面損失も同じぐらい大きくなります。

一方で毎回の利益は少ないけど、こつこつ少しずつ勝っていくようなEAは、Lot数も小さいので、負けたときの損失も少ないのです。

短期間でバクチのように利益を求めるなら、ハイリスクハイリターンのタイプのEAでも構いません。しかし長期的に運用するとなると、ハイリスクハイリターンでは、負けたときの損失額が大きく、場合によってはその負けで資金がゼロになるかもしれません。

ポートフォリオを組み、ハイリスクハイリターンのEAばかりを使うと、なおさら一気に資金を吹っ飛ばす確率が高くなります。

長期的に安定しているEA

長期的に安定しているEA

長期的に安定したEAを探すには、実際に運用してみて安定するかどうか確かめても構いません。しかしこのような方法では、確かめるまでに時間がかかります。そこで、EAのPF(プロフィットファクター)と最大ドローダウンを見ます。

PF(プロフィットファクター)

プロットファクターは、総損失に対する純利益の割合を示す数値であり、総利益÷総損失で算出します。 総利益が200万円で総損失が100万円であれば、PFの値は2となります。 値が1となれば、総利益と総損失は同じと言えます。

そして1以上の値で黒字、1以下の値で赤字とも言えるのです。 そこで使いたいEAで計算してみて、PFの値が1以上のEAを使うと、利益になる確率が高まります。 ただPFの値が2や3の場合は、ハイリスクのナンピンマーチンゲール系の事が多いので、長期的に使うにはあまりおすすめはできません。

また、検証回数が多ければ多いほど、PFの値は1に近づきます。 ナンピンマーチンゲールでなくても、PFの値が2や3の場合は、検証回数が少ない可能性があります。

最大ドローダウン

初期投資額に対し含み益も含めた損失の値が、最も大きくなった時の割合を示した数値です。

100万円に対して、最大損失が10万円ならば、最大ドローダウンは10%です。 つまり最大ドローダウンの値が小さいほど、リスクも少ないEAと言えます。

ただし初期投資額を記載せず最大ドローダウンを%で表している場合もあり、これはいくら損失になったのかわかりません。 最大ドローダウンの表し方でも、%の他に、実際に金額で表す場合もあります。 もしもEAで最大ドローダウンを見るならば、初期投資額とドローダウンの割合が書いてあり、いくら損失になったかわかるEAを選ぶべきです。

自分でEAを選ぶならば、作者によってしっかり検証されているEAを選ぶべきです。 もしも検証が不十分であれば、バックテストのデータなどを使い、ご自身で検証しないとなりません。

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