バックテストの結果は、カーブフィッティングに気を付けろ!その見極め方は?

バックテストの結果は、カーブフィッティングに気を付けろ!その見極め方は?

EAを使う場合は、トレード成績の良いものを選んで使おうと思う人が多いでしょうが、目当てのEAを手に入れたからと言って、本当に成績がよいのかどうか自分で確かめることも出来ます。 これがバックテストです。

EAはMT4を使えばバックテストが出来ますので、そのテスト結果を見て実際に自分でそのEAの成績を確かめられます。 もしも気になるなら自分でバックテストをしてみましょう。 そして、そこで重要なのがカーブフィッティングであり、これをやり過ぎたり行い方を間違えると、実際にEAを使っても損失ばかり出ることになります。

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バックテストについて

バックテストについて

バックテストの行い方ですが、まずは過去のチャートのデータを取得します。 これはMT4にHistory Centerというメニューがあるので、そこから目当ての通貨ペアの過去のデータを取得します。 過去のデータが手には入ったら、今度は表示メニューからストラテジーテスターを開きます。

ここの項目では使用するEAやテストの始めと終わりの日付などが設定できますので、設定してスタートをクリックすると、バックテストが始まります。 バックテストが完了すると、テスト結果がグラフなどで表示されます。 あまり短い期間のみのバックテストは、実際の相場での結果とは違うことが多いので、長い期間でバックテストすべきです。

カーブフィッティングについて

実際にバックテストを行ったとしても、それは過去のデータで検証した結果であり、この後もその通りに相場が動くかはわかりません。 しかしながら過去のデータで良好な結果が出れば、今後の相場でも良い結果を期待できます。

EAにはパラメーターがあるので、これを調節することで如何に相場で動くかが決まります。 そのパラメーターを過去のデータで検証するとともに、最適化することによって、さらにEAの成績が良くなることが期待できます。 しかしこのパラメーターの設定を突き詰めすぎて最適化しすぎることがあり、このやりすぎた最適化をカーブフィッティングと言います。 パラメーターを最適化しすぎるのには注意が必要です。

どのように最適化しているか

どのように最適化しているか

EAのパラメーターを最適化すると言っても、相場を取り巻く環境は様々であり、テクニカルや取引期間などによってEAをどのように使うかも決めないといけません。

例えばドル円が120円から125円の間をレンジ相場で動いている期間があったとします。 この期間だけにパラメーター調節して最適化すると、このような相場で動くEAはもの凄く優秀な成績を収めるはずです。 しかしレンジ相場を抜けてしまえば、そのEAの成績は落ち込むでしょう。

それならば過去のどのような相場にも対応できるように、MACDの数値を変える、ダマシに引っかからないようにフィルターを調節する、RSIの数値を変えてみるなどと、いろいろ試していったとします。 これがEAのバックテストを行う上での大きな落とし穴となります。

このパラメーターも、あのパラメーターもと色々とEAを固めすぎると、柔軟に対応できない、ある相場でしか利益が出ないEAとなる可能性があります。

最適化とカーブフィッティングの調節

EAを使うときには、ほどほどに最適化しておくか、それともとことんカーブフィッティングしておくかは迷うところです。 実際の相場で利益を上げやすいEAとするなら、最適化とカーブフィッティングの中間点を取るようなパラメーター設定をするのが一番です。 しかしそこを見極めるのは難しいものです。

考え方としては、長い期間でバックテストを行い、さらには短い期間でもバックテストと行い、さらに直近のバックテストも行ってみる、これが良いです。 もう一つは、あまりEAにフィルターは使用しない方が良いでしょう。 フィルターが多ければ多いほど、柔軟に対応できないEAになってしまいます。 相場はいつも一定と限りませんので、柔軟に対応できるEAにするのは大切です。

実際の相場での取引結果は良好か?

EAのパラメーターを設定して、バックテストの結果が良いとしても、もう一つ見ないといけないのはフォワードテストの結果です。 いくらバックテストの結果が良くても、実際にトレードすると大損するというEAも多数あります。

これはEA制作者や提供者のサイトなどで結果を公開していることが多いです。 その結果を見ることも忘れずに行いましょう。 もしもEAを開発者から提供してもらって使うような人は、このフォワードテストの結果の無いEAは使うべきではありません。

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