自動売買ポートフォリオの最適なLot数や入れ替え時期は?

自動売買ポートフォリオの最適なLot数や入れ替え時期は?

FXトレードには、トレーダー自身が相場を読んでチャートを見ながら手動注文する方法と、EAと言うプログラムを使って機械的に自動売買を行う方法があります。海外FXの場合だと、取引で使用するツールはMT4が多く、このツールなら簡単にEAをセットして自動売買を行えます。

GEMFOREXは、無料で使えるEAが豊富にあり、成績やダウンロード数などからランキング化されているため、自動売買取引を始めやすい海外FX会社でもあります。自動売買取引を行う場合は、ポートフォリオを組んでトレードすることで利益を出しやすくなります。今回は、自動売買ポートフォリオの最適なLot数や入れ替え時期などを紹介していきます。

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ポートフォリオとトレンドの基本を覚えよう

ポートフォリオとトレンドの基本を覚えよう

FXの自動売買は、複数のEAを組み合わせて運用するのが一般的です。異なるロジックのEAを組わせることをポートフォリオと言い、利益を積み上げていくだけでなく、リスク分散のメリットもあります。

たとえば、FXの相場にはトレンド相場とレンジ相場があります。トレンド相場は、通貨ペアの価格が一定方向に向かって変動している状況を言い、日本円とドルの組み合わせだと、チャートを見て明らかな円安や円高傾向が見られるとトレンドが発生していると言えます。円安の場合だと上昇トレンド、円高の場合だと下降トレンドと表記されます。レンジ相場は、トレンドが発生してない状況を言い、レートが常に上下して安定している状態を言います。

トレンド相場だと、中長期のポジション保有に向いており、トレンドのベクトルがスワップの利益側なら為替損益による利益とスワップの利益が入ります。レンジ相場は、中長期のポジション保有には不向きで、スキャルピングやデイトレードで為替損益による利益を狙うのが基本的な手法です。相場に応じて、適している取引スタイルは変わります。

トレンドに合わせたポートフォリオの組み方

EAにも、トレンド相場に適したものやレンジ相場に適したものがあります。成績が良くても、トレンド相場に強いEAをレンジ相場で投入しても好成績を残すことは難しいと言えるでしょう。トレンドに適したEAを組み込んでいくことは、ポートフォリオ構築において基本です。

相場はいつ転換するか予測がむずかしいものです。トレンド相場だからと言ってトレンド相場に適したEAだけを運用させては、相場が変わったときにすぐ対応できず損失が拡大する可能性もあります。そのため、トレンド相場の場合でもトレンド相場に強いEAとレンジ相場に強いEAを組み合わせて運用することがおすすめです。FXは短期的に大きな利益を出すことは可能ですが、手堅く利益を積んでいくなら長期的に見て利益を出すことです。複数のEAでポートフォリオを組むなら、勝てるEAと負けるEAが出るので、損切も前提に取引することが大切です。

また、トレンド向きのEAだけでなく、順張り、逆張りに強いEAを組み込むときも同じように、逆方向のEAを同時に組み込んで運用することによってリスクを減らし、継続的に利益を出していくためのコツです。FXは、利益を出すことを第一に考えるトレーダーが多くいます。しかし、実際に利益を出す人はドロータウンをいかに低く抑えることができるかを常に考えています。

ポートフォリオの入れ替え時期

ポートフォリオの入れ替え時期

EAの運用をする場合に、最初のうちは好成績でも後から成績が悪くなってくることは珍しくありません。市場は常に動いているため、古くなってくると新しい情報に対応できなって成績が下がります。そのため、定期的にEAを入れ替えてポートフォリオを再構築していくのが基本です。

ここで問題となるのが、どのタイミングでポートフォリオを入れ替えるのかです。どんな優秀なEAでも常に勝ち続くことができませんが、負け続けるとも限りません。理想としては3カ月から半年くらいのスパンで運用成績を見て入れ替え時期の判断をすることです。これまでよりトレードの回数が極端に減る場合や、損失が拡大するようなEAはパフォーマンスが下がっている証拠です。

ポートフォリオに振り回されないようにするためにも、独自で入れ替えのルールを作っておくとよいでしょう。たとえば、半年運用して損失が○○pips以上になると入れ替えのタイミングにするなどです。成績が良かったEAを使い続けると、感情が入って手放すのが惜しくなり、ダラダラ使って損失が拡大することもあります。

ポートフォリオで最適なlot数について

FXのlotは取引量を示すもので、lot数が多いほど利益や損失が大きくなり、lot数が少なくなるほど利益や損失は小さくなります。ポートフォリオの構築において、最適なlot数は気になるところですが、答えはありません。たとえば、まったく違う通貨ペアのポジションをいくつか保有しているポートフォリオはエントリーが重なることが少ないです。ドローダウンするリスクも小さいので、別々にlot数を設定して運用することやlot数を増やしてトレードすることもできます。

一方で、同じような通貨ペアの組み合わせでトレードスタイルが同じポートフォリオだと、エントリーが重なる可能性があるため、lot数は減らして運用するのがベストな形です。システムの中には、ロット数を自動計算できるものがあるので、リスクの許容を決めてから計算して導いていくのも有効な手段です。

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