優秀な自動売買ソフト(EA)の定義は?

海外FXの自動取引の要となるのが、FXトレードで勝てるロジックが組み込まれているEAです。MQLというプログラミング言語を使って作成されるプログラムで、有料のEAもあれば無料のEAもあります。有料だから勝てるとは限りません。無料のEAで成績をしっかり残しているトレーダーもいます。大切なのは、優秀な自動売買ソフトの定義を知って選ぶことです。今回は、優秀なEAの定義を紹介していきます。

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フォワードテストの結果が良い

フォワードテストの結果が良い

MT4でEAを使って自動売買取引するなら、EAの成績を調べるためのバックテストが使えます。バックテストである程度の質は分かりますが、テストを行う度に最適化されるため、本来の成績以上にバックテストの結果が良いEAになることがあります。

そのため、優秀なEAの判断はバックテストの結果ではなく、フォワードテストの結果で考えます。フォワードテストは、過去の検証データではなく運用した結果を検証する方法です。リアルトレードで検証するのではなく、デモトレードを使って検証を行います。

フォワードテストで気をつけることは含み損の考慮です。右肩上がりに収益を上げていても、ポジションに含み損を抱えていると決済されたときに口座残高は大幅に減ります。なかなか損切しないロジックのEAだと、口座残高は見かけ以上に少ない状態です。含み損が反映されているフォワードテストの結果を見ることが大事です。

勝率の高いEA

勝率が高いEAは、優秀なEAです。ただし、数回しか取引したことがないEAが勝率100%だと信憑性がないように、勝率だけで簡単に判断することはできません。勝率からEAを判断するためには、運用期間や取引回数も合わせて考える必要があります。

勝率を判断する運用期間は半年以上が望ましいです。取引回数は多ければ多いほどデータの正確性は向上します。スキャルピングに特化してないEAではないと1日あたりの取引は少なくなるため、100回以上が一つの目安になります。運用期間、取引回数、勝率のデータは、EAを提供しているサイトや会社で情報公開されています。

プロフィットファクターの数値が高い

プロフィットファクターの数値が高い

プロフィットファクターは、総利益/総損失で計算することができます。プロフィットファクターが1.0だと、利益と損失が同じになります。1.0よりも数値が高いと利益が出ているEA、1.0よりも数値が低いと損失が出ているEAです。

プロフィットファクターが高いほど利益を出しやすいEAなので優秀と言えるでしょう。しかし、実際には1.5~2.0くらいが理想の数値です。プロフィットファクターが高すぎる場合は、取引回数が少ないことや含み損があるポジションを決済させてないことが考えられます。

ストップロスが適正値

ストップロスは、損切による損失を指定する逆指値の注文です。含み損を抱えているポジションがある場合に、損失がどんどん膨らんでくるとロスカットのリスクが高くなります。そうなる前に損切するラインを決めておいて、早めに損切させるわけです。

ストップロスが大きくなるほど、一回あたりのトレードの損失も大きくなります。決済されにくくなるため、含み損を持ったポジションが増えます。一方、ストップロスが小さくなると、すぐに損切するため、利益を十分に確保することができなくなります。つまり、ストップロスは大きすぎても、小さすぎてもダメです。

優秀なEAは、ストップロスが50pips前後になっています。範囲を広げると、30pips~90pipsくらいまでが許容範囲です。ただし、取引方法によっても適正なストップロス値は代わります。スキャルピングのように取引回数が多いトレードは損切りが前提なので、ストップロスは相対的に小さい方がよく、デイトレードやスイングトレードのようにスワップが関わってくると、ストップロスは相対的に大きい方が良くなります。

最大ドローダウンの数値が小さいEA

ドローダウンは、損益を示すパロメーターです。その中で、もっとも損益がマイナスになったときの割合を示すものが最大ドローダウンになります。EAの成績を見る場合に、どれくらい利益が出たかを意識するトレーダーは多いですが、どれくらい損失が出ているかを意識するトレーダーは少ないです。

最大ドローダウンが大きいと、レバレッジの高い海外FXではロスカットのリスクが高まります。また、EAの寿命である可能性も出てきます。最大ドローダウンは10~20%のEAがベストです。運用する中で、最大ドローダウンの2倍程度の損失は想定しておく必要があります。

最大ドローダウンが10%を下回っているものは、最適化が行なわれて正確なデータではない疑いがあります。ドローダウンが極端に小さいEAに対しては注意深く見る必要があります。ストップロスと最大ドローダウンはセットで考えることも覚えておきましょう。

まとめ

優秀なEAは、ストップロスや最大ドローダウン、プロフィットファクター、勝率などから判断することができます。フォワードテストの結果も合わせて見ることで、よりEAの信憑性は高まるでしょう。

どれだけ優秀なEAも、運用を続けていると成績は少しずつ下がっていくのが普通です。優秀だからと言って、いつまでも勝ち続けられるわけではありません。定期的にEAを見直し、成績が下がり始めたら、新しいEAの導入も考えていきましょう。

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