FXの移動平均線とは?使い方や分析手法をご紹介

FXの相場分析の中でも、特に使用されているのが移動平均線です。移動平均線は相場の流れや動きを読むために欠かせないインジケーターで、MT4にも標準搭載されています。

今回は、移動平均線の仕組みや見方、メリット・リスクについて解説していきます。

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移動平均線とは?仕組みも解説

移動平均線は、一定期間の平均価格を結んだラインで、ジグザグした値動きを滑らかに表示するインジケーターです。トレンドの方向や強さを見るために欠かせないもので、テクニカル分析では広く使用されています。

たとえば、5日間の平均線を表示する場合は次のように計算できます。

日数 終値 5日間の平均線の値
1日目 120円
2日目 110円
3日目 115円
4日目 110円
5日目 105円 112円
6日目 108円 110円
7日目 103円 108円
8日目 102円 106円

このように直近の終値を指定した期間で平均し、これらの数値をつなげていくと移動平均線が作られます。移動平均線はMT4に標準搭載されているので、インジケーターを選択するだけでチャート上に表示ができます。

MT4で表示させる手順は次の通りです。

「挿入」→「インジケーター」→「トレンド」→「Moving Average」

白のラインで表示されているのが移動平均線ですが、実際の値動きに比べると滑らかな線になっているのが分かりますね。

移動平均線の期間や種類

移動平均線の期間や種類はトレーダー自身が設定できます。まずは移動平均線の期間を設定します。短期間で分析するなら「15」や「25」、中期間で分析するなら「50」や「75」、長期間で分析するなら「100」や「200」がおすすめです。

また、移動平均線には4種類ほどあり、期間と同じようにパラメーターから設定できます。

それでは、それぞれの移動平均線の種類について解説していきます。

単純移動平均(SMA)、MT4表記はSimple

単純移動平均線は、過去の一定期間における終値の平均値で算出されています。

「計算式:SMA=SUM(CLOSE(i),N/N)

SUMは合計値を表し、(CLOSE(i)は終値になります。1日ごとに同じ計算をして、算出された移動平均値を結んでいくと単純移動平均線になります。

指数移動平均線(EMA)、MT4表記はExponential

指数移動平均線は、過去の一定期間における終値の平均値に平滑化定数をかけて算出します。単純移動平均線と比較して、直近の値動きに早く反応しますが、大きな為替変動やレンジ相場ではダマシも多いです。

「計算式:EMA=(CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1) *(1-P))」

Pは価格の幅を表す%で、(EMA(i-1)は1つ前の期間の移動平均線になります。

平滑移動平均線(SMMA)MT4表記はSmoothed

平滑移動平均線は、EMAを改良した移動平均線です。SMAに比べて長期的なトレンドの予測に向いているメリットがありますが、直近の値動きによって起こる平均線への反応は遅いデメリットがあります。

「計算式:SMMA=(SMMA(i-1)※(N-1))+(CLOSE(i)/N」

Nは平均化期間、SMMA(i-1)は1つ前の足の平滑移動平均線です。

加重移動平均線(WMA)MT4表記はLinear Weighted

加重移動平均線は、指数移動平均線よりも直近の価格を重視しており、平均線の中で特に反応が早いメリットがありますが、その分ダマシが多いデメリットもあります。

「計算式:WMA=SUM(CLOSE(i)※i.N/SUM(i,N)

SUM(i,N)は、重み係数を合計した値です。

移動平均線の基本的な見方について

移動平均線は、移動平均線とローソク足の関係から相場やトレンドの強さを分析します。基本的な見方は次の通りです。

・上昇トレンド:ローソク足が移動平均線よりも上にあり、ローソク足と移動平均線が離れていればいるほど上昇トレンドが強い
・下降トレンド:ローソク足が移動平均線よりも下にあり、ローソク足と移動平均線が離れていればいるほど下降トレンドが強い
・レンジ相場:ローソク足が移動平均線に張り付いている

このように、ローソク足と移動平均線の関係性を見れば現在の相場が分かります。

移動平均線のサインの種類

移動平均線は複数のラインを組み合わせて分析する方法もあります。その中でも、時間軸が異なる二本の平均線を使って分析するゴールデン・クロスやデッド・クロスは初心者にも分かりやすくおすすめです。

また、移動平均線とローソク足で分析するグランビルの法則もエントリーポイントや決済ポイントを把握する上で有効になります。それぞれのサインについて見ていきましょう。

ゴールデン・クロス

ゴールデン・クロスは、短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜ける状態で、上昇トレンドの始まりを示唆します。

25MAの短期移動平均線と100MAの長期移動平均線を引いていますが、ゴールデン・クロス後に上昇トレンドが発生しているのが分かります。ゴールデン・クロスで買い注文を入れて、再び2つの移動平均線が交わるところを決済ポイントにすると大きな利幅が狙えます。

デッド・クロス

デッド・クロスは、短期移動平均線が長期移動平均線を上から下に突き抜ける状態で、下降トレンドの始まりを示唆します。

25MAの移動平均線と100MAの長期移動平均線を引いていますが、デッド・クロス後に下降トレンドが発生しているのが分かります。デッド・クロスで売り注文を入れて、再び2つの移動平均線が交わるところを決済ポイントにすると大きな利幅が狙えます。

グランビルの法則

グランビルの法則は、J・Eグランビル氏が考案したレートと移動平均線の位置関係を示した法則です。グランビルの法則には8つの売買サインがあるので、それぞれのポイントについて画像

をもとに見ていきましょう。

■買いサイン①
移動平均線が横ばい、もしくは上昇転換でローソク足の終値が上抜きしたポイントです。下降途中の移動平均線をローソク足の終値が上抜けたとしても買いサインにはならないので、移動平均線が下降状態から横ばい、もしくは上昇していることを確認してからエントリーしましょう。

■買いサイン②
移動平均線が上昇しているときに、ローソク足の終値で移動平均線を下抜いたポイントです。移動平均線が上抜いても下落する可能性があるので、反転のローソク足のアクションや足でトレンド転換を確かめておく必要があります。

■買いサイン③
ローソク足が移動平均の上で推移し、下落の動きを見せるものの移動平均線を下回ることなくタッチ・反転したポイントです。下位足などを確認して、トレンドが転換したことを確認してからエントリーしましょう。

■買いサイン④
移動平均線が下落局面にあり、レートが移動平均線から乖離している状態です。売られ過ぎからの反発を狙う買いポイントになりますが、どのタイミングで反発するかの判断が難しいので、利確で活用する方法やあえてエントリーしないのも良いでしょう。

■売りサイン⑤
移動平均線が上昇基調から横ばい、下落に転じたタイミングでレートが移動平均線を上から下に抜いていくパターンです。上昇トレンドのレートが下落トレンドに転換するタイミングになります。逆張りエントリーになるので、上値付近にレジスタンスがあると精度がより高まります。

■売りサイン⑥
移動平均線が下降している局面で、ローソク足の終値が上抜きするポイントです。移動平均線が下向きとなっているので価格下落の可能性もありますが、そのまま上昇するケースも十分にあります。下位足をチェックしてトレンドの転換を確認しましょう。

■売りサイン⑦
売りサインはローソク足が移動平均の下で推移し、上昇を見せるものの移動平均線を上回ることなく触れる、もしくは反転するポイントです。移動平均線に触れても慌てず、反転を確認してからエントリーしましょう。

■売りサイン⑧
移動平均線が上昇しているときに、ローソク足が乖離しているポイントです。逆張りトレーダーにはベストなエントリーポイントですが、順張りでも十分に効果を発揮します。ただし、トレンドが転換する直前はレートが飛びやすいため、強いレジスタンスや下位足でトレンド転換のサインがあるかを確認してからエントリーしましょう。

移動平均線のメリット

移動平均線はMT4に標準搭載されているので、外部インジケーターを用意する必要がありません。海外FXでもトレンドの把握や売買ポイントの分析に役立ちます。

カスタマイズ性に優れており、初心者から上級者まで幅広いトレーダーにおすすめです。ここでは移動平均線のメリットを紹介します。

トレンドの把握がしやすい

移動平均線はトレンドの把握に向いています。移動平均線1本で見ても、実際のレートよりも滑らかなラインになっているのでレートの山や谷が一目瞭然です。

移動平均線が上向きになっているなら上昇トレンド、移動平均線が下向きになっているなら下降トレンドと簡単に判断できるメリットもあります。大まかなトレンドを移動平均線で分析し、他のテクニカル指標で売買ポイントを探っていくなどの使い方もできます。

エントリー・決済のポイントが分かりやすい

移動平均線が上向きになったタイミングを買いポイント、下向きになったタイミングを売りポイントにするなど、移動平均線には線の方向からエントリー・決済ポイントのルール決めが簡単にできるのもメリットです。

また、複数の時間軸の移動平均線を使ってゴールデン・クロスやデッド・クロスをもとに売買ポイントを決めることもできます。他にも、移動平均線をサポートラインやレジスタンスラインとして機能させる使い方もできます。

初心者にも使いやすい

移動平均線は初心者でも簡単にテクニカル分析できるインジケーターです。1本の移動平均線だけでも、十分にトレンドや売買のポイントを予測できます。

慣れてきたら、少しずつ表示させる移動平均線の数を増やしたり、加重移動平均線での分析や平滑移動平均線での分析をしたりするなど、段階的にテクニカル分析のステップアップができるのもメリットです。

移動平均線のデメリット・リスク

移動平均線は、トレンド型のインジケーターになるのでレンジ相場には向いていません。レンジ相場が発生している間は、チャートにローソク足が張り付いた状態になっているので、移動平均線の強みであるトレンドを掴むことが難しくなります。

を見ても分かるように、移動平均線とローソク足の関係だけではトレンドの把握ができません。ローソク足の上に移動平均線が抜けたと思ったら、直後にローソク足の下に抜けています。

移動平均線が機能しないレンジ相場で、移動平均線の動きに基づいて取引をしていると大きな損失につながる場合もあるので注意が必要です。

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