FXのRSIとは?使い方や分析手法をご紹介

RSIは、エントリーポイントを探るのに適しているテクニカル分析です。オシレーター系のインジケーターで、MT4にもデフォルトで搭載されています。テクニカル分析において広く使用されている分析手法なので覚えておきましょう。

今回はRSIの概要や使い方、分析手法を紹介しています。

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RSIとは何か?

RSIとは、相対力指数の意味がある「Relative Strength index」の頭文字を取ったインジケーターです。簡単に説明すると、「一定期間における終値をもとに、上昇変動と下降変動のどちらが強いのか?」を測る指標になります。

MT4で表示させる方法は次の通りです。

「挿入」→「インジケーター」→「オシレーター」→「Relative Strength index」

50%を中心に0%から100%の範囲で示しています。直近の一定期間の値上がり幅の平均と値下がり幅の平均を合計し、値上がり幅が全体に占める割合を見ていきます。

RSIは次のように計算されます。

「RSI=n日間の値上がり幅の平均÷(n日間の値上がり幅の平均+n日間の値下がり幅の平均)×100」

設定期間については[9日]や[14日]が一般的です。

RSIの基本的な見方と利用方法

RSIは、「0~30%」、「30~70%」、「70~100%」の3部構成になっています。このうち、0~30%のラインは売られ過ぎている状態、70~100%は買われ過ぎている状態を表します。

テクニカル分析では、「0~30%」と「70~100%」を主に使って分析を行います。これらのタイミングは相場の行き過ぎになっているので、RSIが70%を超えたところで逆張りの売り、RSIが30%を下回ったところで逆張りの買いと判断ができるわけです。50%はフラットな状態を示しているので、50%を上回ったら上昇トレンド、50%を下回ったら下降トレンドと判断することもできます。

RSIが効果的な相場とは?

RSIを活用することで、売られ過ぎと買われ過ぎを見極めることができます。売れ過ぎの状態になっていれば反発して買い注文が増えるので価格は上がり、買われ過ぎの状態になっていれば反発して売り注文が増えるので価格は下がるのが一般的です。

しかし、大きなトレンドが発生している場合は、「買われ過ぎの状態になっていても反発せずに価格を押し上げる」、「売られ過ぎの状態になっていても反発せずに価格を押し下げる」ので、RSIのサイン通りに取引をしているとダマシに遭う可能性が高まります。

をご覧ください。レートを見ても分かるように強いトレンドが発生していますが、RSIを見てみると70%以上で張り付いているのが分かりますね。70%に達した時点で逆張りを仕掛けても利益は出ず、上昇トレンドの波に乗って損失を出してしまいます。

ダマシは30%や70%のラインを割り込んだタイミングを待ってエントリーして回避することも可能ですが、待ちが増えると利幅も小さくなってしまうので、他のトレンド系のテクニカル分析を使った方が良くなります。

よってRSIが効果的な相場はトレンド相場ではなく、相場が過熱しにくい“レンジ相場”です。

RSIを用いたトレード方法

RSIは30%以下の売られ過ぎのサイン、70%以上の買われ過ぎのサインから分析するのが基本ですが、それ以外にもダイバージェンスやリバーサルシグナルなどから相場の分析を行うこともできます。それぞれの分析手法を覚えておきましょう。

ダイバージェンス

ダイバージェンスとは、値動きとRSIの推移に違いが発生する逆行現象です。たとえば、高値を更新しているのにRSIが上値を更新できない状態、反対に安値を更新しているのにRSIが下値を更新できない状態などがダイバージェンスになります。

RSIにおいてダイバージェンスは、「トレンドの強さが弱まりつつある」、「トレンドの勢いがなくなっている」などによって発生します。

をご覧ください。RSIで70%以上、レートも高値になっていますが、その後はレートが上がっているのに対し、RSIは下がっているのが分かります。

このように上昇トレンドにある中でRSIが上値を切り下げていくパターンを「弱気のダイバージェンス」と呼び、下降トレンドにある中でRSIが下値を切り下がっていくパターンを「強気のダイバージェンス」と呼んでいます。

ダイバージェンスは、直前までの値動きのトレンドが続かずに相場の調整や反転が発生していることを示唆するサインです。画像④の例であれば、この後に下降トレンドの発生が予想されるので、売り注文を入れるチャンスになります。

ただし、必ずしも値動きと同時にダイバージェンスが発生するわけではないため、予兆が出ても値動きやRSIの推移を注意深く見ましょう。

リバーサルシグナル

リバーサルシグナルは、隠れたダイバージェンスとも呼ばれる逆行現象です。ダイバージェンスと同じく値動きとRSIに注目しますが、リバーサルシグナルは値動きの継続を示唆するサインになるので、トレンドの転換を予想するダイバージェンスとは本質が大きく異なります。

をご覧ください。

値動きは前回の安値に届いていませんが、RSIは安値を更新しているのが分かりますね。上昇トレンドにある中でリバーサルシグナルが発生した場合は、現在の上昇トレンドが継続することが予測できます。上昇トレンドで発生するリバーサルシグナルは、値動きとRSIの安値に注目しましょう。

上昇トレンド発生時にレートの安値2点にサポートライン、RSIの安値2点にサポートラインを引くとリバーサルシグナルのサインが分かります。

下降トレンドが発生した場合は、値動きとRSIの高値に注目して、高値が更新されてないにも関わらずRSIが上値を更新したらリバーサルシグナルのサインになります。

下降トレンド発生時にレートの高値2点にレジスタンスライン、RSIの高値2点にレジスタンスラインを引くとリバーサルシグナルのサインが分かります。

RSIと相性の良いテクニカル指標は?

RSIはオシレーター系のテクニカル指標になるので、トレンド相場に弱いデメリットがあります。RSI単一だとトレンドの把握ができず、ダマシに遭うリスクも高まります。

そこでおすすめするのが、RSIと他のテクニカル指標を組み合わせて行なうテクニカル分析です。特に相性がいいのは、トレンド系のボリンジャーバンドやオシレーター系のMACDです。ここでは、それぞれのテクニカル指標と組み合わせてどんなトレードができるのかを紹介していきます。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドはMT4に標準搭載されているトレンド系のインジケーターです。常に変動しているレートがある期間にいくらだったかを知りたい場合に、その期間の平均値を計算して価格の目安にします。

表示方法は次の通りです。
「挿入」→「インジケーター」→「トレンド」→「Bollinger Bands」

ボリンジャーバンドはレンジ相場においてバンド幅が狭くなり、価格変動が大きな相場でバンドが開いていく特徴があります。

分析方法としては、RSIが30%以下、もしくは70%以上である場合に、ボリンジャーバンド±2σに達したら逆張りです。

ボリンジャーバンドを組み合わせることによって、RSIのダマシを削減することができます。バンドウォークを見てトレンドが強いときはRSIが効かなくなるので、水準を超えてない状態から超えたタイミングに絞ってエントリーすれば勝率は高まります。

MACD

MACDは、トレンドの方向性・転換を見極めるために使用するオシレーター系のインジケーターです。MT4でも標準で搭載されており、RSIとの相性がいいインジケーターとしても知られています。

表示方法は次の通りです。 「挿入」→「インジケーター」→「オシレーター」→「MACD」

MACDはシグナルラインとMACDラインで構成されており、MT4で標準に搭載されているMACDはMACDラインがヒストグラム、シグナルラインが破線になっています。

MACDとRSIのトレードルールは、以下の2パターンで考えていきます。

<買い>
・RSIが30以下
・MACDがシグナルを上抜け

<売り>
・RSIが70以上
・MACDがシグナルを下抜け

をご覧ください。

RSIは買われ過ぎや売られ過ぎのサインを出すテクニカル分析ですが、MACDを組み合わせることによって、RSI単体よりもエントリーポイントが分かりやすくなっているのが分かりますね。

RSIの方がMACDに比べてシグナルが早く出るので、先にRSIを確認してからMACDの動きを確認して、両方にシグナルが出たらエントリーすると良いでしょう。RSIでシグナルが出ているにも関わらず、MACDでシグナルが出てない場合はダマシと考えられます。

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